На роутере тоже ставил, но скорость 4мегабита, больше не прокачивает.
На роутере я pptp использую. У меня больше скорость на компе получалась чем с OpenVPN. Но конечно еще от настроек шифрования и сжатия зависит.
Там, кстати, три файла создаём, их добавляем в настройках... А тут только один, и то, каждый раз одинаковый.
Вот тут не так.
Вобщем делал так:
1. Пробросил в роутере 1194 порт по протоколу UDP на накопитель.
2. Установил VPN сервер ,включил OpenVPN, включил сжатие.
Далее жму на кнопку "экспортировать конфигурацию". Получаю файл openvpn.zip
3. Распаковываю архив.
Внутри у меня 3 файла: ca.crt, openvpn.ovpn, README.txt
В последнем инструкции как и что настроить на разных операционных системах, android'а нету.
Файл ca.crt не трогаю, а вот файл openvpt.ovpn надо отредактировать.
вместо YOUR_SERVER_IP прописываю собственно remote мой IP, выделенный провайдером.
И так как я хочу весь трафик заворачивать через VPN, то убираю # перед "redirect-gateway".
Хотя это можно потом настроить в опциях профиля.
Остальное не трогаю и сохраню файл.
4. Теперь 2 файла ca.crt и openvpn.ovpn надо закинуть на смартфон.
Далее запускаю программу OpenVPN для Android и жму на кнопку в правом нижнем углу "Импорт конфигурации".
Жму на мой файл openvpn.ovpn и прога пишет что-то про то, что "ваша конфигурация имел несколько параметров..." Орфография сохранена 
Ну имел так имел. Там собственно reneg-sc 0.
Жму опять в правый нижний угол и сохраняю конфигурацию, с именем по умолчания "импортируемый профиль".
5. Теперь надо донастроить профиль. Захожу в настройки тыкнув иконку справа от профиля.
Далее "основные".
Можно поменять название профиля. Но это не критично.
Проверить, что протокол UDP, правильны порт, включено шифрование, тип авторизации - логин/пароль.
Далее надо убедиться что ca.cert имортировался, то бишь далее должно идти что-то типо [[встроенный файл... Е[email protected]... и т.д.
Ну и надо еще написать имя пользователя, у которого есть права на использование данной службы (настраивается в накопителе в VPN Сервер).
Пароль заполнить не даст. Выхожу из основных настроек и тыкаю в "маршрутизация". Там отмечаю галочкой пункт "Использовать маршрут по умолчанию" для протокола IPV4.
Выхожу из настроек.
6. Можно пробовать. Включаю 3G, запускаю vpn клиент на телефоне и тыкаю в профиль. Говорю, что доверяю данному приложению. Need пароль говорит. Ввожу от пользователя которого прописал в настройки. На данном этапе можно и сохранить пароль.
И облом. То же и у вас.
P:WARNING: No server certificate verification method has been enabled.
P:Read UDP [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=111)
Это значит что нужен правильный файл с сертификатом сервера. Хотя его то мы и импортировали ca.crt